Title: Modelos estadísticos de riesgo de crédito, mercados y planificación estratégica
University that offers the project: University of Coruña
Director: Aneiros Pérez, Germán; Fernández Casal, Rubén
Student: Rodríguez Mouriño, Laura
Summary:
El área de Auditoría de modelos es la unidad encargada de supervisar el
funcionamiento y uso de los modelos estadísticos del banco.
El trabajo final se consensuará en función de los intereses del alumno y los
proyectos disponibles en el momento de la incorporación. Las principales
líneas de trabajo serán la revisión de los siguientes modelos estadísticos:
Clasificadores scoring y rating para la admisión de operaciones.
Estimación de parámetros de riesgo (PD, LGD, CCF) de capital
(IRB) y contabilidad (IFRS9).
Modelos de regresión para la proyección de variables
macroeconómicas y de negocio, utilizados en la planificación
estratégica del banco.
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